Тетта опционов. Международная Академия Инвестиций

Модель Блэка — Шоулза

тетта опционов

Рисунок 1 иллюстрирует, как изменяется цена на-деньгах колл опциона по мере истечения времени. Чем меньше времени до экспирации, тем ниже вероятность, что опцион окажется в-деньгах. Тета измеряет скорость потери опционом его временной стоимости.

Графически, тета является коэффициентом наклона касательной линии в определенный момент времени.

тетта опционов trust trade брокер бинарных опционов

Опцион на Рисунке 1 находится на-деньгах, а на-деньгах опционы, особенно с близкой датой экспирации, имеют высокую тету, то есть каждый день стоимость опциона падает на более высокую величину теты. По мере приближения даты тетта опционов коэффициент наклона касательной линии или первая производная от цены опциона по времени увеличивается. Следовательно, с каждым днем тета будет увеличиваться, и цена опциона будет падать с большей скоростью.

tnvest опционы заработать деньги будучи

Поведение теты при движении цены актива Тета тетта опционов отрицательное значение для длинной опционный позиции как пут опционов, так и колл опционов — то есть портфель теряет стоимость с каждым днем при прочих равных.

И наоборот, тета положительная для короткой опционной позиции.

на чем реально заработать много денег можно заработать интернете 100 рублей

По мере истечения времени прочие параметры остаются неизменными опционы теряют стоимость. Профессиональные трейдеры говорят, что держатель опциона "платит тету", а продавец то есть трейдер с короткой опционной позицией "получает тету".

определение опцион пут как можно заработать деньги прямо сейчас

В связи с тем, что тета является ценой за гамму то есть держатель опциона "платит тету" за право хеджировать дельту с прибылью график теты тетта опционов цены базового актива похож на график гаммы относительно цены актива.

Еще по теме