Формула волатильности портфеля

Газпромбанк, ОАО, Москва Обязанности: Подготовка документации по ценовым рискам Банка, формирование записок по анализу рисков сделок по хеджированию и сокращению риска портфеля ценных формула волатильности портфеля, подготовка регулярной отчетности.

Участие в разработке методологических документов по расчету показателей рыночных рисков.

Презентация руководству отчетности по ценовым рискам портфеля ценных бумаг и деривативов. Применение регрессионного анализа, стресс-тестирование портфеля ценных бумаг, расчет волатильности и оценки VaR.

Составление методологических документов, касающихся классификации позиций, расчета позиционных лимитов и лимитов риска. Анализ портфеля рыночных инструментов акции, облигации, деривативы.

Составление отчетности по рыночному риску. Подготовка служебных записок на комитеты, аналитических материалов на Правление, документации по методологии. Участие в проектах по внедрению крупных автоматизированных систем, работа с большими объемами данных. Автоматизация с помощью VBA отчета по позициям ценных бумаг Банка и дочерних компаний.

Участие в проекте по внедрению программного обеспечения SAS для расчета рыночного риска, написание отчетов по ценовому риску, создание базы данных в среде MS Office Access для хранения отчетности и рыночной информации. Расчет дюрации портфеля инструментов фиксированной доходности Банка. Расчет требовательности капитала по Базелю 2.

Участие в написании и перевод формула волатильности портфеля документов отдела.